问一下,T-bill和zero coupon的关系是等价的吗?还是zero只是T-bill的一种?另外,债券的折现率=Benchmark + risk premium(spread),因为国债的风险溢价几乎为0,因此对于美国财政部所发行的零息债券 zero coupon,它的折现率benchmark,也就等于了灵犀债券的折现率spotrate,可以这么理解吗?

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Zen2022-06-05 11:59:31

问一下,T-bill和zero coupon的关系是等价的吗?还是zero只是T-bill的一种?另外,债券的折现率=Benchmark + risk premium(spread),因为国债的风险溢价几乎为0,因此对于美国财政部所发行的零息债券 zero coupon,它的折现率benchmark,也就等于了灵犀债券的折现率spotrate,可以这么理解吗?

Fixed Income

回答（1）

最佳

Danyi2022-06-06 11:02:07

同学你好，
问一下,T-bill和zero coupon的关系是等价的吗?还是zero只是T-bill的一种?
通常T-bill都是零息债券。

另外,债券的折现率=Benchmark + risk premium(spread),因为国债的风险溢价几乎为0,因此对于美国财政部所发行的零息债券 zero coupon,它的折现率benchmark,也就等于了灵犀债券的折现率spotrate,可以这么理解吗?
对的，可以这么理解。

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