Evian, CFA2022-06-04 18:24:14

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

If the implied volatility for options on a broad-based equity market index goes up, then it is most likely that:
如果期权（标的资产是一个股票指数）的隐含波动率上升（指数上下波动的幅度较大），则很可能：

A The broad-based equity market index has gone up in value.
A不正确，指数的价值和波动率没有直接关系，例如，指数的价值也可能下跌。

B Market interest rates have gone up.
B不正确，市场利率和指数的波动率没有直接关系，例如，疫情期间股市波动较大，有段时间出现大幅下跌，此时的市场利率处于稳定而不是下跌。

C The general level of market uncertainty has gone up.
C正确。隐含波动率的增加意味着市场不确定性的增加，也反映了市场投资者对于股票指数的预期处于不断变动的情况。
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