Evian, CFA2022-06-04 18:32:12

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

Which of the following best describes the binomial option pricing formula?
对二叉树描述正确的是?

A The expected payoff is discounted at the risk-free rate plus a risk premium.
二叉树定价期权价格，用的是无风险利率，不考虑风险溢价

B The spot price is compounded at the risk-free rate minus the volatility premium.
和A一致，不考虑风险溢价， volatility premium也不考虑

C The expected payoff based on risk-neutral probabilities is discounted at the risk-free rate.
二叉树定价用的是风险中性概率（第一张截图第一行）和无风险利率（红色框）
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学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~