王同学2022-06-03 00:22:37
王同学没有特别理解组合久期为什么要假设是平行移动。是不是这样理解：一个债券的现值是用不同期限的spot rate折现，MacDuration也是以此进行计算，有1年spot rate，2年，3年，如果不假设平行移动，每一个即期利率都变动不同幅度，那么计算ModDuration中的Δy就没法确定到底用哪一个？
回答（1）
Danyi2022-06-06 09:10:14
Danyi同学你好，
对的，你的理解正确。我们学习的久期都是默认收益率是平行移动的，你可以理解为是一个假设前提。
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