189****68902022-06-01 23:13:11
189****6890是不是应该说effective duration calculated from actual price changes in response to a given increase or decrease in yield，而不是expected，因为expected是从MD估算出来的？
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Danyi2022-06-02 10:55:25
Danyi同学你好，
所有的久期都是expected的，MD是，effective duraion也是。所有的久期它的理论结论都可以通用，唯一区别是有各自的侧重点和计算方式不同。
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带凸性的那个计算公式，因为前面半段就是MD，那么加上了后面那个1/2xΔy平方X凸性，它算出来的价格变动幅度，在性质上应该算MD还是Effective D?
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你说的这个公式是久期和凸性这两个因素所导致的债券价格变动幅度。这里久期用的是修正久期，但如果题干中给的是effective duration，没有给出MD,也是可以直接用effective duration代替计算的。
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