Eddie2022-06-01 15:08:24
Eddie老师，这个26题的公式，我记得老师有讲过portfolio的variance中，最后的2*w1w2sigma1signa2还要乘以1和2的相关系数，但是有时候又不考虑相关系数。请问怎么辨别？
回答（1）
最佳
Evian, CFA2022-06-02 01:12:39
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
无论什么情况，两个资产做组合之后，求组合的标准差σp，一定会考虑相关系数，只不过相关系数被“隐藏”了，原因来自公式：
ρ(A,B)=COV(A,B)/[σ(A)σ(B)]
或者
ρ(A,B)σ(A)σ(B)=COV(A,B)
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