宋同学2022-05-31 22:38:32
宋同学请问，按照公式写的是T-t，应该是90-30，为什么板书是60/365？
回答（1）
Evian, CFA2022-05-31 22:41:09
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
嗯嗯，看到了你说的公式（远期合约估值知识点）中是一年360天
衍生品中如果没有说明是Libor（单利）的情况下，默认1年为365天
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老师我想问的是这个公式的T-t
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哈哈哈是这样么，我的错，怪我哈
老师（可能是口算然后偷懒了）板书直接计算了，省略了“90-60”，直接写了“60”，$15折现对应60天（你理解的60天没有问题）
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公式是不是应该写成(T-t)/365?
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嗯嗯，是的。因为Rf对应的时间是“年”，也就是Rf是一个年利率，那么折现的时候相当于考虑“折现时间段”占“一年365天的”几分之几
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