DUODUO2018-08-22 17:02:19
DUODUOSince Hillbillies’ correlation coefficient with the existing portfolio is less than 1, there are benefits to diversification, and adding it to the existing portfolio would reduce the variance below the current level of 0.024. 为什么hillbillies的correlation=0.38会导致existing portfolio would reduce the variance below the current level of 0.024？
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胖胖XXXXXXXXXXXXXXXXXX2018-08-22 17:27:33
胖胖XXXXXXXXXXXXXXXXXX同学你好。
因为0.024是风险直接加权平均得到的标准差。而只有当correlation等于1的时候，才是直接加权平均。只要相关系数不等于1，那么就有分散化的效果，所以整个投资组合的总风险就会小于0.024.
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Evian, CFA2023-02-25 19:46:50
Evian, CFA同学，你好。因已过考试服务期一段时间，相信你已经达到了新的高度。如果你有最新的问题，请重新提问，我们会为你解答，感谢。
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