袁同学回答（1）
张玮杰2018-08-22 09:19:26
张玮杰同学你好，这题就是给了两个资产的组合和资产各自的权重，然后收益什么的都给你了，既然问选项哪个是错的，那就根据选项来算了，A就是算两个资产方差，我们讲过这个公式的。C和A是一个东西，算出方差就的到标准差了，B就更明显了，资产做组合肯定会下降风险的，能被组合分散的风险就是非系统性风险。对这些知识点不熟悉的话多看几遍。
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老师 你好。 由于选项A虽然算方差，但前提条件是with Hillbillies added to the portfolio, 所以算的是加上第三个stock之后的方差，出现三个变量的时候方差怎么算呢？ 而且我不太明白题干上给的这个信息如果有效帮助解题“The covariance between the two stocks is 0.001. Tien is considering adding a third stock, Hillbillies Investors. Hillbillies Investor’s correlation coefficient with the current portfolio is 0.38. ”，所以被这道题搞得很懵，还请老师帮忙捋一下，谢谢~
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同学你好，再加入一个资产，三个资产的话，就把原先两个资产的方差算出来，再把这个方差作为一个资产的方差，和新的资产再组成一个组合，又是两个资产的方差计算了。但是这题其实不用算方差，新资产的相关系数是小于1的，加入资产，组合的方差下降，所以肯定是要小于原来的组合方差的，也就是小于0.24
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