Evian, CFA2022-05-29 02:02:51

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

If the risk-free rate is equal to zero and the mean is more than the standard deviation, compared with Sharpe ratio, the coefficient of variation is: B.Less

题目说：无风险利率为0，均值（预期收益率Expected return）大于标准差，问夏普比率和变异系数的关系：

夏普比率=（均值-无风险利率）/标准差
因为均值大于标准差，所以计算结果>1

变异系数=标准差/均值
因为均值大于标准差，计算结果<1

对比夏普比率和变异系数，我们发现变异系数是小于夏普比率的。
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