Ciara 2022-05-28 23:08:53
Ciara 老师好，关于这道题，首先为什么求Y的点估计的时候把intercept=0.0001加上了？之前不是发现截距不显著吗？ 第二，为什么大样本下Sf就趋近于SEE？Sf不是有关于y的standard error of forecast 吗？求教，谢谢老师
回答（1）
Evian, CFA2022-05-29 02:24:45
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
1.“带入公式估计Ycap”和“显著与否没有关系”
表格里给出的数据“截距=0.0001”和“斜率=0.9830”，在估计Ycap的时候需要用到这两个数据
2.当样本容量上升的时候，n趋近于无穷大，那么截图中红色部分将会趋近于0，蓝色部分的SEE会趋近Sf
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SSE是下图红色框，表示：真实Y和Ycap之间距离平方的期望
MSE是SSE除以n-2计算出来的，相当于一个“方差”概念，n样本容量越大，MSE越小
SEE是MSE开根号，也就是“SSE除以n-k-1再开根号"计算出来的，相当于是“方差”开个根号得出的“标准差”，n样本容量越大，SEE越小
SEE越小，表示估计越准确
Sf表示Ycap的波动，Sf越小，表示估计越准确，n样本容量越大，Sf越小
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