185****22362022-05-28 16:12:25
185****2236为什么前面的方差是用期望算，而这里投资组合方差不用期望了呢？
回答（1）
Evian, CFA2022-05-28 16:58:15
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
如果是求一个随机变量Xi的方差，此时方差是在求“期望”，是每一个随机变量Xi到均值距离平方的平均值。不需要考虑相关系数。
如果是求两个随机变量Xi和Yi构成投资组合的方差，此时投资组合的方差需要考虑“（Xi和Yi之间的）相关系数”，相关系数的大小会影响投资组合的方差（例如截图中两个资产收益率求投资组合收益率方差）
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