131****35162022-05-26 00:51:54
131****35161。为什么描述Betten'sregression不是cross-sectional的呢？不是同一个公司的收益率，和两个不同指数之间的关系么？ 2。第5题B项中positive return不是正收益，大于0的收益么？斜率大于0，当x下降，Y应该正向变动，但正向收益不一定吧 3。大样本248，t趋近z，这个题给的CV值恰好为1.96。其他的题中也有大样本，但题目是给了t分布的查表值，这时候还是以题目中给的值为主进行计算是吧？
回答（1）
Evian, CFA2022-05-26 03:06:02
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
1.历史248个月的数据属于时间序列数据。横截面数据指的是同一个时间点不同公司的数据（例如22年3月31日这天市场上上市公司披露的财报信息）
2.X自变量是上个月CPIENG变动百分比“previous month’s percentage change in the US Consumer Price Index for Energy”，而B说“In the month after the CPIENG declines”，说明CPIENG变动的百分比负值，也就是X是负值，带入公式之后计算出来的Y一定是一个正值
3.你说的对，可以直接用题目给的信息。补充：当n大于200时，在截图的表种倒数第一行，t学生分布的查表值=z分布的查表值
---------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片