189****68902022-05-25 20:54:32
189****6890讲义上的例题答案是选A吗？ 然后老师写的公式好麻烦啊，我用的方法是把给的4个spot rate+1全乘起来，再开4次方-1，得出一个4年的ytm，然后输入计算器，这样对吗？
回答（1）
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Danyi2022-05-26 16:34:46
Danyi同学你好，
不对，这道题只能先把给出的forward rate转化成spot rate，然后用spot rates一期期对应折现求和。
Spot rate和YTM无法直接转换，如果一定要转换，那也是要通过先用spot rates一期期对应折现求和得出债券价格之后，然后用这个债券价格带入到计算器中反算出YTM。只有这一种转换方法。
这道题答案选B
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