谢同学2022-05-25 15:01:26
谢同学老师您好！想请问一下这道题可以用变异系数计算吗？
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Evian, CFA2022-05-25 20:04:57
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
不可以，CV虽然考虑了单位均值对应的波动，但是没有考虑A中“negative return”的概念，也就是“零”这个数值，没有考虑B中“收益率相对均值来说”这个对比的概念，没有考虑C中“3%”这个数值
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那么B选项和C选项怎么理解和计算呢？
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选项B：股票收益率有99%的概率落在其均值 ±2倍标准差的范围内。
根据正态分布的常见概率可知：（μ ± 2 σ）所对应的概率是95%而不是99%，选项B的说法是不正确的
选项C：债券收益率≤ 3%概率等于z（0.25）。
债券X的收益率：P（X<3%）=P（(X − μ)/σ < (3 −2)/5 ）= P（z < 0.20），选项C的描述0.25是不正确的，应该是0.20
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