189****68902022-05-24 19:53:24
189****6890这个matrix pricing的例子，想先单独问一下，一般一个债券，其他条件一样的情况下，本身的coupon rate会影响它的YTM吗？就是比如一般来说coupon rate越高，YTM也会相应的变得越高？ 如果它们之间是有一定的关联的话，那不是拿时间长度和coupon rate都不一致的债券（在讲义的例子里就是一个4% 一个5%），直接拿来做时长上的线性求差不是太科学吗？
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Danyi2022-05-25 16:16:04
Danyi同学你好，
coupon rate的大小跟YTM没有关系的，coupon rate是发行人根据债券各方面规定的息票率。
这里matrix pricing只是提供了一种简便估算的方法，并不是说这种方法就是完全实用或者精确。这种方法规定了在其他相似的情况下，相似即可，不需要完全一模一样的数据，也就是相差不大就表示相似的。比如4%和5%就是相似的。而4%和10%这种才是不相似。
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