159****3422回答（1）
Evian, CFA2022-05-22 02:01:39
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
The time value of a European put option is positively related to the:
题目问的是TV时间价值，A波动率越大，标的资产价格上下浮动程度越大，期权处于价内的概率越大，时间价值越大
你理解的思路分析期权价值上升没有问题，可执行价格X-标的资产股票价格S，这个是内在价值，利率确实影响内在价值从而影响期权价值，但题目说的是“时间价值”。
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学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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