Evian, CFA2022-05-21 22:37:10

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

独立性检验是在研究两个东西之间是否相互影响，而不是两组数据之间的相关性。检验独立性，例如我们学过的列联表，判断分类之间是否相互影响。
1.单独研究从市场股票中抽取一只股票为成长股的概率
2.先把市场股票分为“a低风险股票”和“b高风险股票”，然后研究从b股票中抽取一只股票为成长股的概率
如果P(2)比P(1)高的离谱，说明“高、低风险股票”和成长股不独立

用列联表和卡方检验研究相关性的具体过程，CFA一级考纲（22年）是新增考点，如附图，在第六章Hypothesis Testing，Tests of Independence知识点。可在智能网课基础班数量第六章节找对应视频理解，老师讲的很细致，也有一个例题可以帮助理解。

而相关性指的是两组随机变量之间趋势的关系。
正相关：一组数据上升，另一组数据也上升
负相关：一组数据上升，另一组数据下降
如果知道数据之间的相关性，可以在投资的时候利用这些信息预测未来趋势，以便投资获利。
例如，市场收利率和债券价格这两组数据的相关性为负，理由是因为，债券定价思路是用未来现金流折现求和，折现率是市场收益率。折现率越高，定价债券越便宜，成反比。
如果要算他们的相关性，可以将市场收利率和债券价格这两组数据拿到手，然后导入计算机软件，相关系数就会出来。

对均值检验（检验人的平均身高），和相关性没有关系，因为单个均值的检验只有一个随机变量，没有两组数据相关性可以研究。
---------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~