HuangJingDe2022-05-21 16:04:18
HuangJingDe【Arbitrage】在套利中为什么不能够以无风险利率借入本金之后立马买入低估的资产后立刻高价卖出这个资产？ 而是非要去short call option？买入的市场价格与未来的执行价格并不一定是一样的。
回答（1）
Evian, CFA2022-05-21 20:01:39
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
题目描述了“call option”定价错误，不是股票定价错误，如果套利，是针对期权来套利，而不是标的资产股票
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