Evian, CFA2022-05-19 12:35:50

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

1、关于Option的X选择对应不同premium，这个X应该是premium的输入项，不同的strike price输入到put call parity 中会得到不同的option的定价，这个定出来的premium跟市场上交易的premium是否通常都是不一样的？
【回复】嗯嗯是的，不一样

2、跟债券市场也是一样，债券ytm法估值或者是sport rate 估值出来的价格只是一个参考，市场价格又是另外一回事，同理用put call parity计算出来一个option的定价被低估，在现实中也没有办法去套利？
【回复】需要看价差的高低，需要考虑交易成本和套利利润之间的大小关系，值不值得套利

3、关于option的value，初始的option value是否可以不等于0？
【回复】本身option value就是非零数值，一定不等于0

跟forward不一样，forward的话初始value只能等于0。原因是否option的权利和义务不对等，所以一开始的value也不一定等于0，对于有权利的一方要支付premium，获得一个right，那么既然支付了premium，初始得到一个value也合理。这样理解对吗
【回复】很对，权利金=期权费=期权价值=权利的价值=option value=option premium≠0
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