xixi2022-05-16 00:39:30
xixi- Q23证券特征线为什么不是CAPM模型？The graph of the capital asset pricing model is the:A capital market line.B security market line.C security characteristic line.
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Evian, CFA2022-05-16 01:36:11
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
SCL的横轴X是Rm-Rf
CAPM对应SML的横轴是Beta
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所以证券特征线是用来回归出beta值的吗？
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嗯嗯，是的，Beta是用真实数据回归出来的数据
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我的问题是beta的回归是通过画证券市场线得到的吗？或者说发明出来证券市场线是为了得到beta的值吗？
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SCL是回归之后生成的结果
把数据Rm-Rf 和E(r)两组数据输入电脑，电脑会有Beta数据生成，也可以生成SCL线
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SML是已知Beta斜率，然后做出的一条线
具体是已知Rf和M这两个点，然后画出一条线
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