xixi2022-05-16 00:32:11
xixiWith respect to capital market theory, the optimal risky portfolio:A is the market portfolio.B has the highest expected return.C has the lowest expected variance.如何理解根据资本市场理论，最优风险组合是市场组合
回答（1）
Evian, CFA2022-05-16 01:33:55
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
这是一个结论，在Capital Market Theory下，引出了同质假设homogeneity of expectations，将无数Optimal CAL线归为一条CML线，于是选A。
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