Dora2022-05-14 21:13:05
Dora老师，衍生中复制一个fra 3x9 是 先long 270day 的euro 然后再short 90day的euro吗
回答（1）
Evian, CFA2022-05-15 02:46:13
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
合成一个FRA，站在long方的角度，蓝色部分3~9时间段是借款期（需要支付利息）
那么绿色部分性质→蓝色部分性质→支付利息→融资→发行债券→short bond (270 day)
黄色部分→收到利息（抵消作用）→投资→买债券→long bond (long 90 day)
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