天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

您现在的坐在位置:首页>智汇问答>CFA一级

爱同学2022-05-14 16:06:23

还是不太理解,为什么起初value不等于0,存在套利的机会?用什么方法规定,起初value一定等于0呢?能请老师举一个例子吗?谢谢。

查看试题

回答(1)

Evian, CFA2022-05-15 02:35:20

ヾ(◍°∇°◍)ノ゙你好同学,

远期合约在期初是一份平等的合约,这意味着合约双方谁也不前谁的,合约价值为零可以理解为:合约为任意一方都不能带来好处。
例如:
一个罐头生产商和桃子种植商,签订一份远期合约,约定3个月之后的秋天,以1斤5元的价格采购桃子,在期初签订的时候双方不需要支付任何现金流发生。
---------------------
学而时习之,不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀,您的声音是我们前进的源动力,祝您生活与学习愉快!~

  • 评论(0
  • 追问(0
评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    (每日9:00-21:00免长途费 )

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录:

    已有账号登录