HuangJingDe2022-05-14 14:05:37
HuangJingDe分析久期在极端市场环境下为什么不能用？ 什么原因导致不准确？ 分析久期中的spread和reference rate也可以互相offset吧
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Danyi2022-05-15 16:18:06
Danyi同学你好
这里计算经验久期的时候，要考虑如果经济环境不好，基准收益率通常是下降的，而信用利差也就是spread变大，这就抵消了一部分基准收益率的下降。
而分析久期它就是不考虑经济环境的影响，只考虑基准收益率的变化所导致的变化。
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