HuangJingDe2022-05-14 13:58:08
HuangJingDe请问Shape risk 怎么理解？ 是Term structure中某一个期限的利率发生突变而其他利率不变的情况吗？导致yield curve 非平行移动 每个期限上升幅度不一样，根据每个期限的KRD来计算债券价格的波动？
回答（1）
Danyi2022-05-15 16:15:00
Danyi同学你好，
是的，理解的正确。平行移动也就是说不同期限的收益率上升或下降的幅度是相同的，比如短期中期长期都上升5%。如果幅度不同，比如短期上升5%，长期上升了10%，这就叫做非平行移动，非平行移动导致的风险就是shaping risk
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