陈同学2018-08-07 21:21:28
陈同学你好，关于欧式抗跌期权，本该在权益那里问，但我在这里顺便问下，本题为原版书第32页第1题，是不是这样理解，我们通常说购买这个期权费用是不是就是这个期权价值呢，那如果是，一般是先去购买这个抗跌期权，那怎么定价格呢？如本题里也说到，如果到期后股票价格高于执行价格，那就不要执行，那这个期权价值为0，但一开始我们是花钱去购买了期权费用了，那就不能理解期权费用等于期权到期价值吧?具体期权这里一般是怎么操作的?
回答（1）
张玮杰2018-08-08 09:17:01
张玮杰同学你好，期权，是在标的资产有风险的情况下做出的hedge，如果是看跌期权，就是为了保证自己的亏损不会太高，期权是有定价公式的，比如说BSM模型等等。hedge风险只是其中一种，还可以通过组合期权来获利，或者说做空的同时卖出看涨期权这种极端行为，期权是一种工具，有定价方式，不是随便根据到期来做的，衍生品里面有专门讲到。
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