HuangJingDe2022-05-13 17:40:04
HuangJingDe老师好，请问关于non-parallel shift 能否做出以下理解？ 根据 y =reference rate（benchmark，通常是国债） + spread，这里面应该是spread 不随着时间变化而变化，因此Delta y就是spread，整个yield curve 是parallel shift 。但实际上一个债券的Spread 在不同期限实际上是不一样的，所以是non-parallel shift。
回答（1）
Danyi2022-05-13 18:48:08
Danyi同学你好，
是的，也是可以这么理解的。
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