刘同学回答（1）
Danyi2022-05-13 16:20:40
Danyi同学你好，
1. 因为久期是平均还款期的概念，到期时间越长，意味着平均还款期越长，久期越大
2. 债券息票率越低，后期现金流的现值越大，在债券价格中的占比就越大，时间的加权平均值显然就越高，麦考利久期就越大。所以成反比
3. 关于 yield 越小，duration 越大，我们可以通过下图看出，当 yield 越小时，曲线的斜率越大，而斜率表示的就是 duration 的大小。所以成反比
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