1232022-05-13 10:09:43
123期权期望价值是不是等于S0+PVC0-PVB0乘以1-RF的T次方吗？股利发放是不是属于PVB，那不应该是会让CALLOPTION的价格下跌吗？为什么老师说会使期权价格升高呢
回答（1）
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Jessica2022-05-13 13:38:13
Jessica同学你好
期权 option 的价值，指的是所购买的这个权利的价值的大小。
S0+PVC0-PVB0乘以1-RF的T次方，计算的是远期 forward 的理论价格，而不是期权的价值。
对于美式看涨期权来说，它可以提前行权，因此，当公司宣布发放股利的时候，购买美式期权的人就可以要求行权，从而获得公司所发放的股利。因此，公司宣布发放股利，对于美式期权来说是有利消息，所以可以使得期权的价值上涨。
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