Evian, CFA2022-05-13 01:29:20

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

欧式看跌期权深度价内的情况，long an european put
比如我们有权以X=10元，T=3个月，到期卖出股票
1个月的时候股票价格跌到0，最大期权内在价值10元，换句话说立刻行权可赚10元。此时距离合约到期的时间越长，S上涨的可能性越大，时间越长对我们月没有价值，所以是“T-t”和“option value”反比

看跌期权深度价内的情况，借用你的例子，最大IV内在价值1元，换句话说立刻行权可赚10元。
【1】明天就到期
【2】3个月后才到期
肯定是【1】合约价值比【2】大，【1】距离到期时间(T-t)比【2】短，所以深度价内看跌期权(T-t)越短（approach to maturity），期权价值越高（increase）。
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