林同学2022-05-12 08:27:14
林同学不是时间越长，duration越大吗，折价债券的duration也没有永续债券时间长啊，为什么duration一直大于永续债券的duration
回答（1）
Danyi2022-05-12 10:12:27
Danyi同学你好，
在其他都相等的时候，折价债券的久期更大，因为coupon越小久期越大；所以此时在前期同一时间点是看coupon rate, 要控制只有一个变量。随着时间越来越长，折价债券也趋于一个永续债券的时候，它的久期就会无限跟永续债券相同，但因为它的coupon rate始终是更小一点，所以虽然趋同，始终都是在永续债券之上。
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