林同学2022-05-11 21:37:22
林同学为什么麦考利久期可以被解释为在投资风险和市场价格正好被平衡的时间长度？
回答（1）
Danyi2022-05-12 10:00:15
Danyi同学你好，
麦考利久期是一个平均还款期的概念，你指的应该是duration gap=0的时候吧，因为duration gap=Macaulay duration-investment horizon。Macaulay duration衡量的是价格变化的风险，investment horizon衡量再投资风险。因此Macaulay duration-investment horizon=0时风险相抵消
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