韩同学
回答（1）
Evian, CFA2022-05-11 13:54:51
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
题目说，如果执行价格是10美元，问ABC哪一个的可能产生最大的损失，是在求gain or loss，截图可以帮助理解。
期权费无论是否行权，都对loss的计算产生影响。
C正确，long call option的最大损失是不行权，损失有限，是期权费11.25。
A不正确，short put option最大损失是行权时，S=0，投资者依旧需要花X买入标的资产，应该用行权价格10减去期权费0.1等于9.9。
B不正确，long put option的最大损失是不行权，损失有限，是期权费0.3。
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老师可否帮忙画出4个简单的图像，简单标注一下 损失的范围 ，long call。long put ，short call，short put，谢谢
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可以
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