189****68902022-05-11 08:42:10
189****6890不是有效性越差的市场才能更容易套利吗？如果一个市场非常非常有效，那不就是无利可套吗？这个理解不对吗？那C不就是相较于其他2个选项体现了一个更低效的市场，所以触发更多的套利？
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Danyi2022-05-11 17:11:05
Danyi同学你好，
你的理解其实是没有问题的，C的确有效性低，可以说有套利机会在的。但是能否执行套利这个操作是要看市场是否首先要允许做空。因为套利是一买一卖，如果限制不能做空，也就是不能卖，即使有机会也无法操作的。
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可不可以理解为：
套利这个操作，本身存在的话，就是市场不太有效的表现，因为可以套利，
但是套利操作越多，反而会导致套利操作本身越来越少，越来越难，
因为套利本身正在使市场更有效，对吧？
回来看这道题，按照你的回答，不选C的理由就是在获取信息成本很高的市场内，
还存在一个不允许做空的隐藏假设，实在是有点玩文字了。。。对吧？因为B的话，
也可以假设说在超高效市场内，没有做空限制，那顶多也就有人在恶意做空呗？
和不带做空限制的C相比，我想还是C在没做空限制的情况下更多吧？
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你的理解都是没有问题的，这道题确实是不够严谨。侧重点不同的确会导致答案有分歧
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