yl2022-05-10 21:43:25
yl老师好，有几个问题 1、return generating model就是指多因素模型，还是既包含了单因素模型又包含多因素模型呢 2、return generating model是均衡模型，还是回归模型呢...[展开]
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Evian, CFA2022-05-11 02:23:09
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
如截图所示，return generating model包括单因子也包括多因子模型，它是均很模型因为没有残差项
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但是在因子模型的回归中是可以得到各个因子的参数的呀，为什么C选项不对呢
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C的描述过于绝对，得到capital market line的参数，那就是横轴Beta，纵轴预期收益率E(r)
题目问的是：
在模型已知的情况下可以做什么，例如现在已知Single-index model（横轴是Beta，纵轴是Ri-Rf），这个时候是不可以求CML的参数
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