李同学2022-05-08 21:13:05
李同学第11题，不是应该绝对值最小的相关性才最小吗，风险才能被最大分散吗，为什么不选b？
回答（1）
Evian, CFA2022-05-08 23:50:28
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
分散化效果好=投资组合标准差最小
相关系数为1时，没有分散效果；相关系数趋近-1时，分散效果慢慢加强；相关系数为-1时，分散化效果最好，投资组合标准差最小
（以上两个可以从附图的公式中理解，只有相关系数发生变化“从1至-1”而其他条件不变的情况下，投资组合的方差会减小）
相关系数的绝对值只能说明相关性的强弱，无法说明分散化效果强弱
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