陈同学回答（1）
Evian, CFA2022-05-08 20:44:41
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
如果将无风险资产放入一个投资组合中，投资组合p的方差： σp²=w1²σ1²+w2²σ2²+2w1w2 ρ1,2
原来投资组合设为1，无风险资产设为2，公式可以化简为 σp²=w1²σ1²，σp=w1σ1＜σ1
如果将无风险资产放入一个投资组合中，风险是降低的，有分散化效果
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