131****38302022-05-02 15:33:52
131****3830这道题答案是不是有问题？远期曲线斜率向下倾斜，是远期贴水啊
回答（1）
最佳
Evian, CFA2022-05-02 23:58:22
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
题目来源于原版书，题目中“downward”有错误，协会给出了勘误，应该将题目中的“downward
"改为“upward”。分析：从大宗商品的远期利率曲线是向上倾斜的时候，说明Forward price（FP）大于Spot price（S0），根据截图中的Forward price的定价公式，S0加上一个PVC0，减去PVB0=0，乘以（1+Rf）^T会变成一个更大的数值FP，于是FP大于SP的情况应该选择B contango
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