用同学2022-05-01 22:10:21
用同学老师，这道题目是比较T=0时的估值和FP，此时V一定是0的，原则上FP不会小于或等于0，要不就没有交易的意义了，所以这题理论上是只有答案C的。我很好奇会存在合同开始时FP会小于V的情况么。
查看试题回答（1）
最佳
Evian, CFA2022-05-02 12:51:57
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
forward commitment没有，也就是forward、swap和futures
contingent claim可能发生，X执行价格＜option premium（option value），例如，call option的执行价格很低，期权费很高
---------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片