159****34222022-04-30 23:29:49
159****3422老师，这题如果无风险收益率上升，虽然标的资产在T时刻的价值会上升，但是执行价格的现值会下降啊，这两个一个下降一个上升，能判断相减之后是上升的么？
回答（1）
Evian, CFA2022-05-01 14:36:59
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
在t=t时刻
Rf↑，第三行公式中E(St)↑，第二行公式中E(St)↑
第二行公式中X不变，Rf↑，X/(1+Rf)^(T-t) ↓
第二行IV=[0, X/(1+Rf)^(T-t) -E(St)] ↓
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