HuangJingDe2022-04-30 10:00:54
HuangJingDe为什么Sharpe Ratio里面假设收益率分布是正态分布？适用性这么弱嘛
回答（1）
Evian, CFA2022-04-30 12:28:01
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
夏普比率的假设的收益率是正态分布，也就是说只能衡量常态化的风险和超额收益，而“黑天鹅”的风险是夏普比率没办法衡量的。
不幸的是,市场中收益率不是正态分布。从本质上讲,收益的分布具有“肥尾”,极端事件更容易发生。因此,夏普比率不善于表征尾部风险。
衡量尾部风险的指标，我们在组合管理科目中介绍了“VaR”值
---------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片