Veronica2022-04-29 22:14:16
Veronica为什么p=-1的时候，方差=0，根据variance of portfolio的公式，相关性等于-1，风险也不为零呀
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Evian, CFA2022-04-30 12:57:30
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
由两个资产做组合，只有两个资产之间的相关系数为-1时，投资组合的标准差才有可能为0
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但是variance的公式，w1d1 w2d2 2w1w2d1d2p12那个，如果相关系数等于-1，variance不等0诶
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σ²=(w1²σ1²+w2²σ2²+2w1w2σ1σ2p12)²;当相关系数为-1时，σ²=(w1²σ1²+w2²σ2²-2w1w2σ1σ2)²=(w1σ1-w2σ2)²，是一个完全平方差公式，σ=w1σ1-w2σ2，此时，经过“w1σ1和w2σ2”的大小调整，σ可以等于0
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