Zen2022-04-29 17:16:49
Zen两类资产的组合方差w1σ1+w2σ2+2w1w2σ1σ2ρ12,这个公式如何可以从之前说到的方差公式推导过来?原来的方差公式是:E[(X-EX)^2],这里的X是指:整个投资组合的期望收益率吗?
回答（1）
最佳
Evian, CFA2022-04-29 18:50:15
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
σp²=w1σ1+w2σ2+2w1w2σ1σ2ρ12
投资组合的标准差
E[(X-EX)^2]
单个随机变量的标准差
以上两者不是一个东西，不能推导
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