一同学2022-04-28 22:02:37
一同学零息债券直接发的话，都是一年期一下的话，通过拆分得出来不同期限的零息债券之后，怎么获得呢？比如一年半的零息债券，三年，两年半的零息债券这些，怎么得到呢？
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Danyi2022-04-29 11:59:54
Danyi同学你好，
拆分后也是整年的期限，没有半年期限的债券。
比如：一个3年期的strip，年付息，coupon rate=10%,面值=1000。那么剥离成4笔现金流：100(一年期),100（两年期）,100（三年期）,1000（三年期）。每一笔现金流就是一个零息债券。
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对的那么市场上发行的都是一年期一下的零息债券，对于一年期以上的零息债券，价格是如何得到呢？
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价格还是通过未来现金流折现求和计算出来的，有了N, PMT，I/Y, FV自然可以求出PV的价格
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