Evian, CFA2022-04-29 00:34:44

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

Swap是一系列的Forward。

long forward=看涨标的资产
当标的资产是利率时
long forward=long interest rate=看涨利率=支固定收浮动
只有市场利率上涨，我们作为long方依旧支付固定利率，我们才会获利

Swap的一系列固定利率（Fixed rate）是相等的，每一个固定利率都是swap rate，Swap是一系列的Forward（支固定利率=支付swap rate）
A对

C不对，通常forward price随着T的上升而上升，但是Swap中一系列Forward price（标的资产是利率时，Forward price=forward rate为标的资产定价）不变。
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