奥同学2022-04-27 14:53:12
奥同学麻烦再给我讲一下这道题，哪儿都没明白。
回答（1）
Evian, CFA2022-04-27 18:52:42
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
题目call option is priced higher，对应C中的“selling a call”，高卖；但是要卖什么呢，卖的是call，也就是short call，在将来有义务卖标的资产，现在手里没有，那需要合成，于是以risk-free rate借钱，对应C中borrowing，然后买资产，对应C中的buying the underlying，在合约到期的时候卖出。
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