Victoria2022-04-26 14:08:00
Victoria第一张，结算的时候没有真实的loan发生，比如赚了1%，那买卖的基数是什么呢？第二张，绿框部分理解为用3时刻的mr推算6时刻的mr？
回答（1）
Evian, CFA2022-04-26 23:52:17
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
买卖的基数是合约中约定好的“notion principle”名义本金，不做实际用途，只为计算收益或者亏损。名义本金对于双方是一个相同的数值，不涉及双币种和汇率，所以没有必要交换本金，只要交换利率对应的现金流即可。
第二张截图中，绿色框指的6时刻如果有盈利，从6时刻折现到3时刻的利率，是你说的“3时刻的市场利率，也是即期利率”
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