不同学2022-04-24 23:57:04
不同学老师，这里为什么说是最低值？
回答（1）
Evian, CFA2022-04-25 00:09:53
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
lowest value of European put option是在问“时间价值和内在价值”的“内在价值”，没有考虑时间价值，如果考虑时间价值以后，期权的价值会更高。
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不太懂这个lowest起到了什么作用，感觉去掉lowest这题也一样思考
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去掉lowest就没有正确选项了，因为去掉lowest后题目是“the value of a european put option”的正确选项是：B plus time value
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lowest这个词的作用是限定时间价值=0？
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嗯嗯，可以这样理解
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那和题干第一句话是不是矛盾了，到期前时间价值应该不为0才对吧
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可能呀，不过极端了一点，put option在S=0时，IV内在价值将会最大：Max[0,X-S]=X，这个时候投资者愿意立刻行权，一秒都不愿意多等，期权价值（给投资者带来的好处）=X
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