131****35162022-04-22 22:18:34
131****3516An investor purchases an equity call option priced at CHF3 with an exercise price of CHF41. If at expiration of the option, the underlying is priced at CHF38, the profit for investor's position is closest to: A. -CHF6 B. CHF0 C. -CHF3 正确答案是C. 老师麻烦讲一下 没听懂
回答（1）
Evian, CFA2022-04-23 14:58:31
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
以股票为标的资产的看涨期权，期权费是3，执行价格是41
如果到期标的资产价格是38，期权带给投资者的profit是多少？
先求payoff，payoff是期权的内在价值intrinsic value=Max[0, S - X]=Max[0, 38- 41]=0
profit是在payoff基础上考虑期权费的结果，profit=payoff-option premium=0-3=-3
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学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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